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    量化投资的优缺点
    2022-07-21 01:00:02 量化投资 程序化交易 5335

    量化投资最显著的特征在于,其智能交易不再受人的主观影响,而更多地依靠系统化的、科学的量化模式,从而发挥出自己的优势。克服人性的软肋如果你认为最困难的是宏观和微观的分析,那么你也许并不了解什么是投资。300年前,我们最熟悉的物理学家牛顿,在英国的南海上,做了一次真正意义上的“我能计算天体的运动,却无法计算人类的疯狂”。人性中最大的缺点就是贪心,许多投资者之所以会赔钱,是因为他们不知道人性的弱点。


    这是一种基于模型和数据支持的程序化交易,它能极大地克服人类的许多缺点和主观认识上的偏差,并摆脱了人类的情感因素,从而有效地保证了对既定战略的执行。风险防范能力较强,具有较好的投资表现。量化投资是为了获得绝对的利润,它可以利用各种不同的投资手段和手段来减少与市场的关系,并且可以利用各种对冲手段来规避一部分风险,让它在熊市中获得利润。量化投资主要依靠的是概率,通过不断地从历史数据中发现有用的因素,然后再利用它们,而且它们通常不会被压缩到一个单一的产品中,而是一个多个产品的组合,可以有效的降低风险。


    如果是有经验的基金经理,或许会有一些优势,但如果是成千上万的股票,那么拥有强大的信息处理和运算能力的量化投资,将会占据很大的优势。任何事物都有它的两面性,量化投资的优势是明显的,但是它也有它自己的缺陷。量化投资是以历史资料为基础的,若没有较好的历史资料,时间短、质量较低,则会造成抽样的错误。以这种低品质的资料为基础进行分析,而获得的规则一旦被替换,其效力就会大打折扣,没有太多的参考价值。指标的钝化与失效。国内的量化投资机构大多还处在起步阶段,除了少数几个顶尖的机构,其他的都是资金投入不够,数据也不够丰富。


    由于流程检漏、系统不完善等原因,使得策略具有高度相关性,从而暴露出相对单一的风险。但是,随着市场战略趋同程度的增强,将导致指标的失灵与钝化。比如一个策略,如果市场上的人不多,那么第一年的利润就会达到40%,特别是那些套利策略,如果你的客户多了,那么你的利润就会下降到20%,到了第三年,你的利润就会下降到百分之十,到了第四年,你就什么都没有了。指标难以量化,顾名思义,首先要量化,但实际运用中,许多优秀的指标不能用具体的量化指标来衡量,量化策略会失去许多有利于获利的因素,但是随着科技的进步,许多指标也在逐渐落实。

     


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