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    盘点国内几大量化交易策略
    2022-07-19 01:44:30 交易策略 跨品种套利 期限套利 5192

    今天给大家盘点一下中国市场的几大交易策略。一是市场中性战略。中性市场策略,又称阿尔法策略,是国内量化私募基金最常用的策略之一。简单地说,阿尔法战略在中国的游戏玩法是买入股票组合,卖空股指期货,并通过建立多头和空头头寸来对冲市场风险。只要购买的股票能够超过市场上涨,它们就能盈利。阿尔法战略稳定,收益率低,适用于震荡市场。下一步是宏观对冲策略。宏观对冲策略是通过全面分析政策因素、经济趋势等宏观因素,从而对其进行分析。

    对股票、债券、货币等投资品种的价格做出预期判断,并通过量化定性分析在不同类别的资产之间进行轮换配置。以前一段时间尘埃落定的美国大选为例。拜登上台后,如果对冲基金在详细科学分析后对美国经济做出乐观判断,将逐步做出更多美国股票资产,撤出新兴市场,做空新兴市场。要发挥宏观对冲战略的作用,需要准确判断全球宏观经济趋势。

    CTA策略是通过量化手段管理期货策略,判断期货品种交易的时间点,实现计算机程序化交易的策略。期货T加零决定了程序化高频交易将比手动交易更具优势。因此,在实施期货高频策略的过程中,不仅仅是竞争策略,系统配置和订单速度都非常重要。跨品种套利、事件套利、期限套利、商品期货、股指期货跨期套利等策略。与国外相比,国内金融工具和品种不多。国内套利策略主要是通过价格的上涨和下跌来寻找方向性的套利机会,但市场波动会很小。此时,套利策略很难找到套利机会。因此,国内套利对冲基金通常通过增加其他小策略来构建套利复合策略。

    例如,当套利机会较少时,套利基金可能会增加一些阿尔法策略或趋势投机。

    所谓的股票多头和空头策略实际上有点类似于阿尔法策略,但不同的是,股票多头和空头策略有多头或空头开放,因为市场需要判断多头和空头,对机会选择能力有更高的要求,所以操作相对困难。股票多头和空头策略也分为多种类型,如统计套利策略和13030策略。

    统计套利策略很常见,是通过统计分析两只股票之间的一些规律相关性。当两只股票的相对价差高于运营成本时,实际上构建多头或空头头寸,等价差消失,然后平仓以实现收入。

    量化多头是利用量化模型选择股票和交易的时机。定量选股模型主要采用多因素模型,近年来结合了特征法、机器学习和神经网络。什么是多因子模型?其实这跟选秀节目差不多。选股因素会给评委很多,评委坐在那里给股票打分,分数高的可以买,分数低甚至不达标的可以淘汰。所以主观多头研究的是股票。呃,定量多头研究的是股票选择因素,即评委。如果这些评委表现出色,选择的股票可以赚很多钱,但如果这些评委失去链条,基金的表现将受到影响。最后是指数增强策略,指数增强策略严格来讲是量化多头策略的一种在进行。

    股票投资分为主动投资和被动投资。被动型投资是指完全复制指数,跟随指数的投资方式。与被动投资相反,主动投资是基于投资者的知识和经验,而不是被动跟随指数。主动投资预期超过市场收益,被动投资满足市场平均收益率。指数增强正好结合了两者的特点。指数增强试图在跟踪指数的基础上采取一些判断基准,降低不乐观的股票权重,或平仓江汉好股票以提高收益率,称为指数增强。


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